（ブルームバーグ）— トレーダーが水曜日の日銀の予想外の事態に備える中、今後XNUMX週間のドル円のボラティリティをヘッジするためのコストは、ほぼXNUMX年ぶりの最高水準に上昇した。
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日銀が先月イールドカーブ制御プログラムを調整して投資家に衝撃を与えた後、オプションの売り手は契約のコストを引き上げることで、再び不意を突かれる費用を削減しようとしています。 これにより、1998 年以来最大の円の対ドル XNUMX 日上昇が発生しました。
0 月の政策会合の前日、オプション市場は、決定当日に通貨ペアが 130.58 に達する可能性が XNUMX% であると値付けしていましたが、そのレベルはセッションの日中の安値になりました。
日銀が超緩和的な金融政策の副作用を見直し、中央銀行の 0.5% の利回り上限が破られていることを報じた先週の読売新聞の組み合わせは、オプションの売り手を刺激して契約のコストを引き上げました。
彼らは、政策がさらに変更された場合のドル円の急落の可能性、または日銀が堅調に推移した場合の反発の可能性を考慮に入れています。 現在、70 週間のドル円オプション契約は、参照レート 123.40 に基づいて、スポットが 131.76 週間で 127.67 ～ XNUMX の範囲で取引される XNUMX% の確率で値付けされています。
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出典：https://finance.yahoo.com/news/yen-option-cost-jumps-three-021945152.html