2年間で最低のインプライドボラティリティにあるOXY株：ボラリティを買う時が来た？

オキシデンタル·ペトロリアム (OXY) は XNUMX 年間で最低レベルのインプライド ボラティリティを示しています。 これは、OXY 株のボラティリティの買い手になる良い時期であることを意味している可能性があります。

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これは、アウトオブザマネーのコールとアウトオブザマネーのプットを購入することで構築される、ロング ストラングルと呼ばれる戦略を介して行うことができます。

長いストラングルを購入すると、 長いまたがり、しかし、それでも時間の減衰に悩まされます。 つまり、株価が大きく動かなければ、オプションの価値は日を追うごとに少しずつ失われていきます。

ストラングルが長い場合、取引が行われる時間が長くなるほど、時間の減衰が遅くなります。 しかし、オプションはより高価で、より多くの資本が必要です。

OXY 株の場合、72.50 月 52.50 日の満期に向けて 17 のストライク コールと 1.30 のストライク プットを購入することで、ロング ストラングルを設定できます。 水曜日のコールは 1.60 ドル前後、プットは XNUMX ドル前後で取引されていました。

取引コスト $290

この 2.90 つを合計すると、取引の総コストは契約あたり約 290 ドル、つまり XNUMX ドルになります。 これは取引におけるリスクの総量であり、失う可能性のある最大値です。

損益分岐点価格は、ストライク価格に絞殺のコストをプラスおよびマイナスして計算されます。

これにより、49.60 と 75.40 の損益分岐点価格が得られますが、取引の早い段階で動きがあれば、より小さな動きで利益を得ることができます。

たとえば、60 月末の推定損益分岐点価格は 69 ～ XNUMX 前後です。

インプライド ボラティリティの変化は、この取引と暫定的な損益分岐点価格に大きな影響を与えるでしょう。 したがって、このような取引を行う前に、ボラティリティをしっかりと理解することが重要です。

理想的なシナリオは、取引の最初の XNUMX ～ XNUMX 週間でいずれかの方向に大きく動くことです。

安定した OXY 株価は取引に悪影響を与える

このオクシデンタル ペトロリアムのロング ストラングルの最悪のシナリオは、安定した株価であり、コールとプットが毎日ゆっくりと価値を失うことになります。 長いストラングルの場合、私は通常、リスクのある資本の約 20% (約 60 ドル) にストップ ロスを設定し、約 40% の利益目標を設定します。

オクシデンタル ペトロリアムは 28 月 XNUMX 日に収益を報告する予定であり、そのイベントの後、インプライド ボラティリティは低下する可能性があります。

による IBDストックチェック、OXY株式はその業界グループでNo. 1にランクされており、 複合評価 99の、 EPS評価 の81とa 相対強度評価 87の。

A ブルコールスプレッド on Shift4の支払い (FOUR) 議論 17 月 350 日は約 XNUMX ドルの利益を達成しており、クローズすることができます。 あ 比率スプレッド取引 on ボーイング (BA) 説明 4 月 XNUMX 日も利益のためにクローズすることができます。

オプションにはリスクがあり、投資家は投資の100％を失う可能性があることを覚えておくことが重要です。

この記事は教育目的のみであり、貿易に関する推奨事項ではありません。 投資を決定する前に、常に独自のデューデリジェンスを行い、ファイナンシャルアドバイザーに相談することを忘れないでください。

Gavin McMasterは、応用財務および投資の修士号を取得しています。 彼はオプションを使用した収入取引を専門としており、彼のスタイルは非常に保守的であり、最良の設定を待つ忍耐が取引を成功させる鍵であると信じています。 Twitterで彼をフォローしてください。 @OptiontradinIQ

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