積極的な S&P 500 戦略: 少しの自己負担で長生き

E-mini S&P 500 は 200 日移動平均線をテストしたところ、持ちこたえているようです。 にもかかわらず 株価指数にとって不安定な週、全体的なトレンドは依然として高いままです（毎日のトレンドラインは上を向いており、トレンドラインのサポートは保持されています）.

もちろん、圧倒的なメディアの話は株式の弱気のXNUMXつですが、行き先を探している非常に多くの傍観された現金と、より低い株式に向けて大衆が位置付けられているため、痛みの取引はおそらく高くなります（市場はほとんどの量の株式を引き起こす傾向があります市場参加者の大多数に苦痛を与える）。

とはいえ、重要なテクニカル ピボット レベルに近づくと、市場は危険な状態にあることは認識しています。 したがって、エラーの余地を十分に残しておくことが重要です。 わずかな自己負担で市場を「長くする」方法の XNUMX つは、離れたサポート レベルの下に置かれたリスクと、裸足でのブル コール スプレッドです。 この戦略は、ロング コール オプションの支払いに市場の資金を使用することを目的としていますが、問題は無限のリスクがあることです。

私たちは 500 月の週の 4100 つのオプションを使用することを好み、利益の可能性ではなくプレミアム コレクションを優先してスプレッドを構築することを好みます。 具体的には、4200 月 E-mini S&P 3775 の 3775 コールを買い、XNUMX コールを売り、XNUMX プットを売ります。 満期時のリスクは XNUMX を下回っています。これは意図的に前回のスイングの安値を下回っており、割り当てられているオプションに関しては、先物のロングを取得するのにおそらく悪い場所ではありません。

したがって、上昇トレンドがほぼ無傷のままであれば、この取引は比較的うまく機能するはずです。

満期時に 3775 月の E-mini S&P が 4100 から 700 の間である場合、取引によりプレミアム (約 4100 ドル) が回収されますが、利益は 4200 から 4200 の間で回復します。満了時。 最後まで保持した場合、利益は約 5,700 ドルになります。

チャートの出典: QST

代替戦略

このスプレッドは、マイクロ E-mini S&P 500 オプションで行うことができます。 これにより、リスク、マージン、およびストレスが 1/10 のサイズに削減されます。

同様に、シンプルさを求める人は、単純にマイクロ E-mini 先物契約を長くすることを検討するかもしれません。 5 ポイントあたり 20,000 ドル、約 XNUMX ドルの契約値で、口座の規模に関係なく、ほとんどのトレーダーにとってリスクは比較的管理しやすいものです。

*アグレッシブなトレードのアイデア: 500 月に裸足で広がるブル コール E-mini S&P XNUMX

— 4100 月の ES XNUMX コールを購入

— 4200月のES XNUMXコールを売る

— 3775 月 ES XNUMX プットを売る

徴収された保険料の合計 = 約 14.00 ポイント セント、または 700 ドルから取引手数料を差し引いた金額

これらのオプションは 21 月 55 日に失効し、失効まで XNUMX 日あります

マージン= $ 7,250

リスク = 3775 未満で無制限

最大利益 = $5,700 (取引コストを考慮する前)

※先物・オプション取引には大きな損失リスクがあります。 推測に保証はありません。 ほとんどの人は商品取引でお金を失います。 過去のパフォーマンスは、将来の結果を示すものではありません。