イーサリアムのオープニングレンジブレイクアウト

この記事では、トレンドフォローロジックを使用する最も効果的な戦略の XNUMX つを評価します。 オープニングレンジブレイクアウト（ORB）.

イーサリアムに適用されるこの戦略は、その日の開始から原資産の利益が特定のしきい値に達すると (例: 2.5% アップ)、 市場はそれが行く方向に続く.

いくらかの強さを示した後にのみ市場に参入したいと思うようなものであり、したがって、トレンドの方向は一日の終わりまで変わらない可能性が高くなります. システマティックトレーダーの仕事は、この市場がそれを超えると反転しない傾向があるしきい値を特定することです。

図 1 は問題のパターンの例を示しています。これは、その日の始値から戦略が市場に参入するパーセンテージのしきい値を示しています。

エセンピオパターンディイングレッソ — 図 1. ETH のオープニングレンジブレイクアウトエントリーパターンの例

取引は各セッションの終わりにクローズされるため、これは 15 分バーに基づいて構築された日中戦略であり、約 5 年間 (2017 年 XNUMX 月から現在まで) の時間枠でテストされます。

図 2 では、しきい値を 0％の10％に 0.5% のステップ (0 – 0.5 – 1 – 1.5 など) で、購入するのに便利なパーセンテージを確認します。 Ethereum. 明らかに、バックテストに使用された年数で原資産が非常に上昇しており、すべての場合において、ETH を購入すると 5 年後には利益が示されます。異なるのは、ドローダウンやトレードの総数を含む他のすべてのデータです。

。オッティミッツァツィオーネエスクルショーネパーセンチュアーレ — 図 2. 最適化パーセンテージエクスカーション

パーセンテージが増加するにつれて、戦略はますます取引が少なくなります. これは明らかです。なぜなら、しきい値が増加するにつれて、オープニングから実現された特定のパーセンテージのアップサイドを確認することの難しさも増加するからです。これは、適用されるパーセンテージしきい値が低いほど、履歴内の取引の総数が多くなることを意味します。

結果を分析すると、最初の値の範囲は 0.5％へ3％から システムに最大の利益をもたらすものです。ただし、これらのパーセンテージは、特に従来の市場と比較すると非常に高い ETH の平均ボラティリティに照らして設定する必要があります。これらのしきい値は、市場が簡単に到達できるため、落とし穴を隠す可能性のある取引の数が多いことを意味します。実際、取引数が多いほど、支払う手数料が多くなり、 スリッページリスクへのエクスポージャーの増加.

ドローダウンも非常に高く (9,100% で -1 ドル)、各取引に設定されたポジションは $10,000 です。

したがって、トレードの総数 (年間 100 未満、年間 20 を超えることが望ましい)、平均トレード、およびドローダウンの間の適切な妥協点となる中間値が選択されます。 4.5% という値が最も適しているように思われます。これは、ドローダウンの数値が考慮されたすべてのケースの中で最も低く、平均トレードが日中型の戦略として良好なままであるためです。

この時点で、トレードからの古典的なエグジット、つまりストップロスとテイクプロフィットに入ります。これらの決済に加えて、市場が前のセッションの安値を下回った場合、ロングポジションをクローズします。

ストップロスとテイクプロフィットの最適値は、それぞれ 4% と 15% です。基本的に、価格がローディング価格から 4% ほど下がった場合、ポジションはストップロスでクローズされますが、市場が少なくとも 15% 上昇した場合、ポジションはテイクプロフィットでクローズされます。

次の図は、リストされたすべてのルールの全体的な戦略の結果を示しています。利益曲線は上向きに傾斜しており、最後の期間 (2022 年) にこの市場は 80% を超える非常に強いドローダウンを被ったという事実にもかかわらず (図 6 に示されているように)、分析された戦略はトーンダウンを維持することができました。リスクを軽減する買い＆保有 ETH。